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今、まさに、底ねり中ながら、少し上昇のしつつあるビットコイン。

2018年3月1日~現在までの底値形成相場で、60万円~90万円の間に0.5万円間隔でビットコイン価格が1万円分上昇するごとに利益確定するトラリピを仕掛けたら、いくら利益がでるだろうか?

トラリピ(トラップリーピートイフダン)とは、コツコツ利益積上げの代表格ともいえる売買アルゴリズム。特に相場が底値圏、最高値圏にある時にうまくワークし、価格が上下動することで、少額ながらチャリンチャリンと利益がたまるアルゴリズムトレードです。

国内仮想通貨取引所で、唯一、取引ツールMetaTrader4を利用した自動売買が行えるBITPOINT(ビットポイント)口座を用いて、トラリピの有効性をMetaTraderのStrategy Testerを利用して、ザクっとバックテスト(検証)してみました。

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おさらい:トラリピとは

トラリピは指定した間隔でしかけたトラップ(注文)を、24時間自動で売買を繰り返し、コツコツと利益を積上げる売買手法。1本1本は小さな利益でも、特に、上下にボラティリティが高いときは、日に何本もトラップが成立→利益確定されるので、派手さはないものの、着実に利益が積みあがります。

含み損を抱えることを前提とした売買手法ですが、ロジックが非常にわかりやすく、最大ドローダウン(含み損)も計算できるため、口座破たんしないように設計することも容易です。

相場が底値圏にあるときに買いトラップ、相場が最高値付近にある場合は売りトラップを仕掛けることで、最大ドローダウン(最大含み益)を減らした売買が可能です。

ビットコインでMT4による自動売買ができるのは国内ではBITPointのみ

さて、トラリピ自動売買をするなら、必須と言えるのが取引ツールMetaTrader4(MT4)。このチャートに自動売買アルゴリズムをセットすることで24時間の自動売買が実現します。

国内仮想通貨取引所でMT4の取扱いがあるのは、BITPOINT(ビットポイント)のみ。

口座、及び、MT4の特徴については、以下の記事を参照してください。

ビットコインは底値からわずかに上昇中

トラリピは、底値で仕掛けるとリスク(含み損)少なく始められることがわかりましたが、現在のビットコインの値動きはどうか?
日足チャートで確認しておきましょう。

ビットコイン BTCJPY 日足チャート

ちょうど、底から這いあがってきたところで、トラリピを開始するのによい水準に位置しています。

ビットコインで実践!どのようなトラップを仕掛けるか?

さて、ここからが本題。
BITPOINT(ビットポイント)のMetaTrader4でビットコイン取引でどのようにトラップを設定するか?

現在、ビットコインは65万円付近が底値になりますが、さらなる下落があることも考え以下のようなトラップで検証してみることにしました。

BTC トラリピ設定
取引ロット     :0.05(BTC) → 1回のトラップ利益確定で約500円の設定
トラップ上限設定  :900,000(yen)
トラップ下限設定  :600,000(yen)
利益確定幅     : 10,000(yen)
トラップ幅     : 5,000(yen)
ロスカットレート  :500,000(yen)

もう少しわかりやすく表現すると、以下のようなトラップを自動で仕掛けるというものです。

・BTCJPYが60万円~90万円の間に、5000円間隔/0.05BTCずつのトラップ(罠)を仕掛け
・トラップ価格からビットコイン価格が1万円上昇したら利益確定
・利益確定したら、また同じ罠を仕掛ける
・ただし、50万円まで下落したら、ゲームオーバーで強制ロスカット

イメージわきますか?

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トラリピ系自動売買EAでビットコイン売買をバックテスト

さて、上記条件で、実相場で、もう確実に底値徘徊中だよねとわかった2018年3月1日~現在までの期間のバックテストを行ってみました。

期間 :2018.03.01 – 2018.08.25 ※上図、ビットコイン日足チャートのオレンジ矢印の期間
時間足:1時間足
対象 :BTCJPY
証拠金:50万円
備考 :簡易テスト(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
    テスト終了時に仕掛けたトラップはすべて強制反対売買

当記事のアイキャッチ画像は、実際にMetaTrader4でトラリピEAのバックテストを行ってみた様子です。等間隔でトラップが仕掛けられていることがわかりますね。

BITPoint(ビットポイント)

ビットコイン×トラリピEA バックテスト結果

バックテストを行ったところ、約半年のトレード結果は以下の通り。総トレード回数677回
現在は底値にいるため、利益313,190円に対し、含み損が156,639円で純利益は156,551円となっています。

今後、相場が上昇すれば、含み損は減り、逆に利益確定額は増えていきます。一度設置してしまった後はほったらかしで運用できるなら、十分、実践する妙味はありそうですね。

純利益        :156551.68(yen)
総利益        :313190.78(yen)
総損失        :-156639.1(yen)   ※最後に反対売買しなければ含み損
総取引数       :677回
平均勝トレード利益  :484.35(yen)
最大ドローダウン   :294157.74(yen) (42.99%)

取得データの精度が悪いですが、試しバックテストの全結果は以下で確認できます。
Strategy Tester バックテスト結果(全トレード履歴)

ビットコイン トラリピバックテスト

口座をまもるために最重要!「最大ドローダウン」

重要視すべきは最大ドローダウン。
現在の設定の場合、5月に107万円を付けてから65万円までの下落した時が最も含み損額が膨らんだときですが、この時の含み損幅(pips)が最大ドローダウンです。

今回のバックテストでは、最大ドローダウンが294157.74(yen) (42.99%)となっており、かなり大きいことがわかりますね。

最大ドローダウンを少しでも減らすためにも、トラリピ戦略では底値付近で始めることが非常に大切となります。

※ドローダウンの総額を小さくしたいなら、取引ロットを小さくするなり、トラップ間隔の見直し、トラップ幅の見直しなど、いくらでも方法はあります。ただし、その分、利益は減ります。

BITPoint(ビットポイント)

BITPOINT

Chami的には、トラリピはあくまでサテライト売買戦略

私にとってトラリピはあくまでサテライト戦略(サブの戦略)
買いポジションを底値で拾ってじっくり持つ長期投資が主流ですが、たまにはチャリンチャリン収入も得たいという欲求を満たすための売買戦術です。

大きなドローダウンで苦しみたくもないので、トラリピが最も得意とする相場、最安値圏、あるいは最高値圏で仕掛けたあと、あまり深追いしない(値動きに追随して、トラップ幅を拡大しない)方がいいと考えています。

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