アルゴリズム売買(botトレード)で失敗する人には訳がある。その理由がわかる良書を紹介

24時間、あらかじめ定められたルール（アルゴリズム）に基づいて自動で売買が可能な自動売買bot(システムトレード）。
裁量トレードのようにトレード画面に張り付く必要もなく、ルールを犯してことで生じる損切の拡大も防ぐことができます。

これだけ聞くと、botトレード/システムトレードは、トレードにおける最良の方法と思えます。でも、かつて、FX×MetaTrader4による自動売買を行った際、いろいろと悩ましい問題に直面しました（もちろん、私のスキル不足に起因するものが大きい）。

1年以上、仮想通貨のチャートを眺めてきて、チャート分析の原則は、仮想通貨もFXも株も同じだとわかりました。そこで、仮想通貨のbotトレードを学ぶ前に、過去の自動売買で学んだことを振り返っておきます。

良書！「アルゴリズムトレーディング入門～自動売買のための検証・最適化・評価」(ルパード・パルド 著)

相場は時に凪のように推移することがあるかと思えば、荒波のように激しく上下動します。このような時間とともに変わる相場でアルゴリズム売買で勝つためには、それが「将来にわたって利益を出し続けられるか」の見定めが重要でし。
この見定めをするにあたって大切なのが、「システムの評価・検証・最適化」です。

この自動売買アルゴリズム（システム）の検証・最適化・評価方法にフォーカスした本が今回紹介する書籍です。

アルゴリズムトレーディング入門 (ウィザードブックシリーズ)

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ロバート・パルド パンローリング 2010-06-11

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売買ロジックの評価・検証・最適化がなぜ必要なのか？

プログラミングができるトレーダーは株であれ為替であれ、仮想通貨であれ、ごく一部です。人のプログラムをまねるか、或いは、有償で購入する方が大半でしょう。しかし多くの人は、高い自動売買ツールを買っても、しばらくすると使用をやめてしまうのです。

著者は、「システマティックトレーダーが失敗する最大の理由は、実証された戦略に従うことができないこと」であり、その理由が「トレーディング戦略を十分に理解していないからだ」と指摘。

システムトレードで成功するためには、「売買システムの理解」が必要なのですが、多くの人は、ロジックすらよくわからない売買アルゴリズムを検証すらせずに利用を開始するため、システムが損を出し始めると、「なんでそんなところで損切りするのよ！」と腹立たしくなったり信じられなくなって使用を取りやめてしまうのです。

このような事態に陥らないためには、システムの信頼性と堅牢性を正しく評価・検証・最適化する「ウォークフォワード分析」が大事と著者は提案します。

ウォークフォワード分析とは

ウォークフォワード分析とは、堅牢で、実際のトレードでも利益が出せるかを見極めるために、一定期間で最適化を行い、最適化でパラメータを求めた上で、既に用いた区間とは異なる期間のデータでさらなる評価を行うということを繰り返す手法です。

時間とともに変化する相場付でバックテストを行い、どんな相場が得意/苦手なのか、どうしたらパフォーマンスが上がるのか徹底的に評価するのです。

ラリーウィリアムズの言葉に、
「トレーディング戦略が悪いのではない。システムに従わないトレーダーが悪いのだ」
というものがあります。

少なくともその売買ロジックの特徴を十分理解しないと、せっかく売買ロジックを高いお金で買っても無駄にするばかりか損切貧乏になってしまいます。必ず、バックテストを行い、その売買ロジックの特性を見極めてから、実トレードで利用しましょう。

具体的な検証手法は、本書を参考に！

アルゴリズムトレーディング入門