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現在底値付近にいるビットコイン。

この底値相場で、60万円~90万円の間に0.5万円間隔で1万円上昇したら利益確定するリピートトラップを仕掛けたら、いくら利益がでるだろうか?

そんな疑問を、バックテストで検証してみた結果を以下の記事で紹介させて頂きました。

結果を眺めて、直感的感じたのは、上記設定はずいぶん利益を逃しているだろうということ。
気になったので、複数のパターンで検証してみたところ、予想通り、今の設定は得られる利益をミスミス逃していることがわかりました。

結論から言うと、あまりちょこちょこ利食いすると、薄利に終わります。

特に、裁量トレードでちょこちょこトレードしているとしたら、利益を失うばかりか、体力も精神も消耗!自動売買なら一度セットしてしまえばマシンが売買してくれますが、裁量トレーダーでチャートに張り付いている人は、自分のトレードの仕方を見直したほうがいいです。

BTC、トラリピトラップ バックテスト結果

トラリピは指定した間隔でしかけたトラップ(注文)を、24時間自動で売買を繰り返し、コツコツと利益を積上げる売買手法。1本1本は小さな利益でも、特に、上下にボラティリティが高いときは、日に何本もトラップが成立→利益確定されるので、派手さはないものの、着実に利益が積みあがります。

今回は、利益確定幅を変化させたトラップで、利益がどのぐらい変動するか検証してみました。

BTC トラリピ設定
取引ロット     :0.05(BTC)
トラップ上限設定  :900,000(yen)
トラップ下限設定  :600,000(yen)
トラップ幅     : 5,000(yen)
ロスカットレート  :500,000(yen)
利益幅       : 10,000~150,000(yen)まで変化させる

もう少しわかりやすく表現すると、以下の条件で検証してみます。
検証プラットフォームは、唯一国内でビットコインのMT4売買ができるBITPOINT(ビットポイント)です。

・BTCJPYが60万円~90万円の間に、5000円間隔/0.05BTCずつのトラップ(罠)を仕掛け
・トラップ価格からX万円上昇したしたら利益確定 (X=1,2,3,4,5,10,15)
・利益確定したら、また同じ罠を仕掛ける
・ただし、50万円まで下落したら、ゲームオーバーで強制ロスカット

検証結果

検証結果は以下のようになりました。

結果を見るうえで、重要な点は以下です。

純利益        :利益を最大化させるために重要
最大ダウンロード   :含み損を抑え、口座破綻のリスクを軽減するために重要
プロフィットファクター:総利益が総損失の何倍かを示すデータ 総利益 / 総損失
            高いほど良いのですが、あまりに高すぎるとカーブフィッティング
            (過度の最適化)の可能性があるので注意が必要

上記から、以下のことが言えます。

・利益幅を増やすとトレード回数は減少する
・純利益が最も大きくなったのは利益幅が10万円の時
 ※利益幅10万円と15万円の間に、純利益が最大になるポイントがある
・最大ダウンロードは利益3万円の地点が最低。
 利益幅が増えるにしたがって最大ダウンロードが増大

ここ1ヵ月半ぐらいの結果での検証ではありますが、利益幅1万円と10万円では利益に2倍!
この結果から言えることは、総利益を増やそうとするなら、上昇幅1万円とか、少額な金額での利益確定を繰り返してはいけないということです。

少額決済は、裁量トレードの場合は、チャートに張り付く必要があり、体力・精神力共に消耗します。消耗して薄利だなんて、非効率すぎます。

ただ、トラリピ自動売買の場合は、含み損を許容するトレードなので、あまり、利益幅を高くしすぎると最大ダウンロードも大きくなってしまうので、その辺のバランスが必要です。

私がトラリピ自動売買をするなら、利益幅はいくらにするか

今回の検証は、あくまでも短期間のバックテスト。相場付は、どんどん変わるので、バックテストの結果を見て過度な信頼したり、過度に変数の最適化をしてはいけません。

私が自動売買をするなら、最大ドローダウンは押さえつつ(といって随分大きいですが)適度に利益確定がある、利益幅5万円ぐらいで手を打つといった感じでしょうか。

いずれにせよ、ビットコイン×MT4×トラリピEAで自動売買を行う価値が十分あることはわかりました。ちょっと、準備を進めます。