当ブログで紹介しているFXのトルコリラ円や仮想通貨が下落しているからか、トラリピ系自動売買ツールへのアクセスが増えています。

トラリピ(トラップリーピートイフダン)はコツコツ利益積上げの代表格ともいえる売買アルゴリズムで、特に相場が底値圏、最高値圏にある時に、リスクを減らしながら利益を積み上げられる売買手法です。

当初、FXでは人気を得た手法ですが、今、底値から浮上しつつあるビットコインでの同じ売買手法が適用可能なので、その有効性をMetaTraderのStrategy Testerを利用して、ザクっと検証してみました。

おさらい:トラリピとは

トラリピは指定した間隔でしかけたトラップ(注文)を、24時間自動で売買を繰り返し、コツコツと利益を積上げる売買手法。1本1本は小さな利益でも、特に、上下にボラティリティが高いときは、日に何本もトラップが成立→利益確定されるので、派手さはないものの、着実に利益が積みあがります。

含み損を抱えることを前提とした売買手法ですが、ロジックが非常にわかりやすく、最大ドローダウン(含み損)も計算できるため、口座破たんしないように設計することも容易です。

相場が底値圏にあるときに買いトラップ、相場が最高値付近にある場合は売りトラップを仕掛けることで、最大ドローダウン(最大含み益)を減らした売買が可能です。

Chami的には、トラリピはあくまでサテライト売買戦略

私にとってトラリピはあくまでサテライト戦略(サブの戦略)
買いポジションを底値で拾ってじっくり持つ長期投資が主流ですが、たまにはチャリンチャリン収入も得たいという欲求を満たすための売買戦術です。

大きなドローダウンで苦しみたくもないので、トラリピが最も得意とする相場、最安値圏、あるいは最高値圏で仕掛けたあと、あまり深追いしない(値動きに追随して、トラップ幅を拡大しない)方がいいと考えています。

いざ、ビットコインで実践!どうトラップを仕掛けるか?

それでは本題。BITPOINT(ビットポイント)のMetaTrader4でビットコイン取引でどのようにトラップを設定するか、まずは、初試ししてみます。

私は過去に、FXで1トラップ500円の利益が出るトラリピ系EAを稼働させていたので、まずは、あまり考えず、1トラップ約500円として、以下のようなトラップを設定し、MT4のストラテジーテスターでバックテストを行ってみました。

BTC トラリピ設定
取引ロット     :0.05(BTC)
トラップ上限設定  :900,000(yen)
トラップ下限設定  :600,000(yen)
利益確定幅     : 10,000(yen)
トラップ幅     : 5,000(yen)
ロスカットレート  :500,000(yen)

もう少しわかりやすく表現すると、以下のようなトラップを自動で仕掛けるというものです。

・BTCJPYが60万円~90万円の間に、5000円間隔/0.05BTCずつのトラップ(罠)を仕掛け
・トラップ価格から1万円上昇したら利益確定
・利益確定したら、また同じ罠を仕掛ける
・ただし、50万円まで下落したら、ゲームオーバーで強制ロスカット

イメージわきますか?

トラリピ系自動売買EAでビットコイン売買をバックテスト

さて、上記条件で、実相場で、もう確実に底値徘徊中だよねとわかった2018年3月1日~現在までの期間のバックテストを行ってみました。

期間 :2018.03.01 – 2018.04.17
時間足:1時間足
対象 :BTCJPY
証拠金:50万円
備考 :簡易テスト(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない)
    テスト終了時に仕掛けたトラップはすべて強制反対売買

当記事のアイキャッチ画像は、実際にMetaTrader4でトラリピEAのバックテストを行ってみた様子です。
緑色の点線が事前に設定されているトラップ、青線の点線がBTCJPYの値動き(下落)により実際に仕掛けられたトラップ(含み損の状態)です。ここから、BTCJPYが上昇し、値幅1万円分上昇すると、指値売買が約定し利益となります。
青矢印がトラップが稼働した位置、赤矢印は利益確定した位置を示す)

ビットコイン×トラリピEA バックテスト結果

バックテストを行ったところ、約1ヵ月半のトレード結果は以下の通り。1回の平均利益は484円で243回売買。合計10万円強いの利益が出ています。一度設置してしまった後はほったらかしで運用できるなら、十分、実践する妙味はありそうです。

純益         :102864.26(yen)
総利益        :113337.72(yen)
総損失        :-10473.46(yen)   ※最後に反対売買しなければ含み損
総取引数       :243回
平均勝トレード利益  :484.35(yen)
最大ドローダウン   :225148.73(yen) (41.75%)

取得データの精度が悪いですが、試しバックテストの全結果は以下で確認できます。
Strategy Tester バックテスト結果(全トレード履歴)

口座をまもるために最重要!「最大ドローダウン」

重要視すべきは最大ドローダウン。
一度約100万円ぐらいまで上げてから、ぐんぐん下落して、90万円~70万円までのトラップがすべて含み損になった段階で最大ドローダウン約22.5万円となります。

ちなみに60万円まで一気に下落すると、61本のトラップの含み損は45万円強になります。結構大きいですね。
ドローダウンの総額を小さくしたいなら、取引ロットを小さくするなり、トラップ間隔の見直し、トラップ幅の見直しなど、いくらでも方法はあります。ただし、その分、利益は減ります。

なお、利益確定幅は、ボラティリティを考慮することでもっと最適解があると思われますが、やりません。(短い期間のバックテストでしかないため)。

底値トラリピEAによる自動売買、トライする価値はありですね

現在、ビットコインは60万円を底に、80万円付近まで上昇。ただ、底値からちょっと浮上した水準ですので、十分、トラリピEAでの自動売買に妙味があるようには思えます。

一般的な値動きを考えるなら、今後、ビットコインは、一旦下落して再浮上するように思います。
ただ、一方で今の相場は2014年の相場に類似性があるとの提言もあり、その場合、60万円を下回って下落する可能性もあるので、その点も考慮してトラップを仕掛けましょう。

なお、現在、国内口座を使う場合、ビットコインのMT4売買ができるのはBITPOINT(ビットポイント)のみです。

コメントを残す