トム・バッソ「コイントストレード」で なぜ勝てる?投資資金の「リスクコントロール」で「損小利大」を狙う投資法

コイントス投資とは、チャートやファンダメンタルズ分析を一切せずに、コイントス(コイン投げ)の表か裏に、「売りか」「買いか」をゆだねる投資法です。

丁半賭博のようなコイントス投資で勝てるのか?

この手法の有効性を明らかにしたのが、マーケットの魔術師の一人であるベテランFXトレーダーのトム・バッソ氏

バッソ氏は、書籍『魔術師に学ぶFXトレード―プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック』の中で、「手仕舞いとポジションサイジングだけさえ正しければコイントスの表か裏かでロングかショートを決めても利益が出せる」ことを検証で明らかにしました。

コイントス投資の肝、優位性はどこにあるのか?

今回は、トム・バッソの「コイントストレード手法」を「バルサラの破産確率」に基づき考察。優位性はどこにあるのか?勝てる投資とはいかなるものか、考えてみます。

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コイントストレードで本当に勝てるのか?

コイントストレードで本当に勝てるのか?

一見、無謀と思えるコイントストレード。しかし、前提となる「投資ルール」を守るれば勝てる。
このことを、トム・バッソ氏は上記著書の中で、検証データと共に公開しています。

コイントストレード手法は驚くほどシンプル

気になるトレード手法(ルール)は極めてシンプルで衝撃的です。まとめると以下のようになります。

コイントストレードは、簡単に言えば、「損切ルールの徹底」で「利大損小」を狙う投資法です。

コイントストレード手法

・資金管理(リスクコントロール)の徹底
 1回取引あたりの損失限度額は必ず資金の1%以下にする

・損小利大の実践
 ペイオフレシオ(損益率=利食い幅÷損切り幅)は3以上にする

・トレーリングストップによる利益確保
 ペイオフレシオ3のラインにトレーリングストップを置く

・あとはロングかショートかはコイントスで決める

えっ、こんな手法で勝てるの?思われたと思いますが、トム・バッソさん曰く、勝てます。
バッソさんは、10の先物取引市場で上記取引を検証。手数料やスリッページを差し引いても十分な利益を上げ続けることが可能という結果を得ています。

以下では、もっとこの手法を詳しく見てきます。

バルサラの破産確率

バルサラの破産確率

FXを真剣に勉強したことがある方なら、1度は聞いたことがあるであろう「バルサラの破産確率」。Nauzer J. Balsaraが提唱した「破産するリスクを数学的に計算した確率」を示したものになりますが、これを理解すると、上述のバッソさんのコイントスルールで勝てることがより深く理解できます。

バルサラの破産確率を理解する上で重要な「3つの数字」

FX関連本を読んでいると、「破産を避けるために一度の取引で損をしてもいい許容範囲は2%までにしましょう」という記述をよく目にします。これは、資金が100万円なら、1回の損失は2万円までにしましょう(損切りを徹底しましょう)というものですが、バルサラの破産確率がベースとなっています。

バルサラの破産確率は、数式で理解するのは難しいですが、3つの重要な数字の意味を理解の上、破産確率表を見れば、合点がいきます。

バルサラの破産確率を理解する上で重要な3つの数字は、以下の3つです。

重要な3つの数字

❶勝率
❷ペイオフレシオ(損益率)
❸資金比率

❶勝率

勝率 =利益トレード数 ÷ 全体トレード数

勝率は、総トレード開始の中で利益になったトレードの割合です。

10回の売買で7勝3敗なら勝率は70%です。勝率がたとえ90%でも、コツコツドカンでやられれば、トータルの成績はマイナスになります。多くの投資初心者は、コツコツドカンでやられて投資の世界から身を引きます。

❷ペイオフレシオ(損益率)

損益率 = 利益平均額 ÷ 損失平均額

ペイオフレシオは、勝ちトレードの平均利益と負けトレードの平均損失の比率です。「損益率」「損益レシオ」「リスクリワードレシオ」とも呼ばれます。
ペイオフレシオが1.0なら、勝率51%以上であれば、トータルで利益が出せることになります。

❸リスクにさらす資金比率

リスクにさらす資金比率 = 1回の許容損失額 ÷ 総資金額 × 100

リスクにさらす資金比率は、毎回のトレードで相場にさらす資金比率のことです。

バルサラの破産確率表(リスクにさらす資金比率=1%時)

具体的な破産確率表は以下のようになります。
※クリックで拡大表示

バルサラの破産確率(資金比率1%のとき)

表引用:ラプラスFX

コイントストレードはバルサラの破産確率からみても破綻しない

さて、ここで、バッソさんのコイントストレードについて考えてみましょう。

バッソさんのコイントストレードは、バルサラの破産確率の3つの数字で以下のように表現できます。

コントストレードを「バルサラの破産確率」で表現すると

❶勝率=50% ※コイントスは「大数の法則」的に
❷ペイオフレシオ(損益率)=> 3  ※トレーリングストップを用いるので3以上
❸資金比率=1%

コイントスは独立した確率事象です。以下の記事にも示した通り、「試行回数の少ない事象は、幸運・不運に依存する」点に留意が必要ですが、回数を重ねれば、表・裏それぞれがでる確率は50%に収束します。

バルサラの破産確率表で❶=50%、❷=3が交わるところを見てみると「破産確率=0」になっていますね。

なるほど。納得です。

最後に:勝てる投資はシンプル。ルールを守ることが最重要

今回は、トム・バッソのコイントストレードをバルサラの破産確率から見てみることで、勝てる投資とはどういうものなのか、紹介しいました。

まとめは以下の通り。

コイントス投資からの学び

・シンプルな投資でも、損切ルールを徹底すれば、資金を一気に失うことはない
・損小利大に努めれば、利益は徐々に積み上がる
売買ルールを守ることが最重要(メンタルが大事)

人は儲けたくて、投資の聖杯探しを続けます。そして、いろんな投資手法を試しては、複雑な投資にのめりこみ、大金を失います。

しかし、勝つ人はシンプルな手法でも勝ち続けます。そこで最重要となるのは、投資ルールを守ってトレードすることです。

投資の勉強をするのは大事なことです。しかし、そのために「複雑な投資手法に迷い込み、損失に頭を悩めている人」は、是非、今一度、ご自身の投資を見直してみてください。「投資の泥沼」から這い上がるきっかけがつかめるはずです。

ちなみに、今使っているチャート分析指標は以下の記事にまとめています。

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